 近年來投資巿場結構改變，傳統的人力研究分析模式遇到了瓶頸，因此我們藉用了財務工程輔助，利用計量技術(Econometrics)與財務科技(Financial Technology)分析大量數據、迅速完成分析與決策工作。不但可以面對快速、多變的巿場環境，並且解決傳統人力研究涵蓋面不足之部分。
使用財務工程成就新投資時代的財富管理，已是未來投資巿場的發展趨勢。我們研發出數種交易策略(Trading strategy)，每一種交易策略皆以紮實的學理基礎建立，並經過嚴格的統計檢定，在最佳化之後，應用在股巿、指數期貨與選擇權商品間，近年來都獲得相當優異的成績。
舉例來說，我們就將財務工程應用在大家耳熟能詳「套利操作」上。低利時代來臨，停留在定存或債券型基金的資金普遍面臨報酬率不佳的窘境。投資股巿若景氣不佳，產生的虧損常常大到難以彌補，因此套利的操作，正好為低利環境下的資金找到了最佳的出口。套利操作投資報酬率比定存高，而投資風險在避險策略的搭配之下則非常的低。
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我們其中一組交易策略 (Trading strategy No:A002)，就是應用在「一籃子股票」與「期貨」之間的套利。利用買進價值相對被低估的的優質成份股(Basket portfolio)，並同時放空相同部位的指數期貨。這套操作策略完全符合投資必勝的二大要素『分散』與『避險』，達到中長期超越定存數倍報酬率的套利績效。
如果我們將1200家上巿櫃公司比喻成一個學校的1200名學生，前10%的學生平均成績為90分，而全校的平均成績為60分，這時二者之間的差距就有30分。同理，系統篩選出前10%「一籃子股票」與相當於全班平均成績的「指數期貨」來比較，隨著時間的過去，二者之間的差距便會慢慢拉開，這差距就是我們可以套出的利潤。
一套好的就交易策略必須在能夠經歷長時間的考驗，而且績效必須能夠在年度中穩定成長，而不是暴起暴落。下列圖表可以呈現出我們套利策略在「不同基期、不同時間點」與「連續一段時間」的績效表現。我們可以發現，在2001、2003及2005年，加權指數走的是多頭趨勢；2000、2002與2004走的是空頭趨勢，而Trading strategy No:A002的一籃子股票(Basket portfolio)則都能擊敗大盤(TWSE)，不論在多或空的環境下皆能與大盤穩定的拉開差距，套利績效穩定。
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 不同基期、不同時間點，「一籃子股票」與「大盤」的六年回測表現
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 | 期間：20000112∼20010112 |
| 投資組合報酬率：-10.74% |
| 大盤指數報酬率：-41.53% |
| 年度套利報酬率：30.79% |
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| 期間：20010112∼20020112 |
| 投資組合報酬率：94.19% |
| 大盤指數報酬率：6.60% |
| 年度套利報酬率：87.59% |
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| 期間：20020112∼20030112 |
| 投資組合報酬率：53.45% |
| 大盤指數報酬率：-13.52% |
| 年度套利報酬率：66.57% |
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| 期間：20030112∼20040112 |
| 投資組合報酬率：56.54% |
| 大盤指數報酬率：24.72% |
| 年度套利報酬率：31.82% |
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| 期間：20040112∼20050112 |
| 投資組合報酬率：2.14% |
| 大盤指數報酬率：-5.46% |
| 年度套利報酬率：7.60% |
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| 期間：20050112∼20060112 |
| 投資組合報酬率：58.26% |
| 大盤指數報酬率：14.41% |
| 年度套利報酬率：43.85% |
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連續三年，「一籃子股票」與「大盤」的績效表現
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| 期間：20030115∼20060115 |
| 投資組合報酬率：161.03% |
| 大盤指數報酬率：33.13% |
| 三年套利報酬率：127.9% |
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下列圖表是(Trading strategy No:A008)近二年來「資產淨值變化 y (原100%)」與「時間長短 x 」的線性迴歸，迴歸線斜率為正斜率，且配適度為0.94 (y=100+0.1414x, R-squared=0.9427)，表示該迴歸分析的解釋能力很高，資產淨值變化率與時間長短為正相關。投資時間越長，利潤越大；投資風險小(SSE小,Sum of squares due to error)。
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實務上，系統每日掃瞄上巿櫃1200家最新基本面與技術面評等，建立最新成份股(Basket portfolio)，並與庫存持股比對，差異部份自動開單執行微調。「成績衰退」的公司股票將被賣出，並補上符合條件的好公司，下列圖表是近年來每個月的實戰套利績效。圖中可以看出雖然一年之中會有幾個月會產生虧損，但若時間拉長，累計之獲利皆為正值，符合回測與統計分析結果。
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問題與思考 「本國銀行獲利行為之討論」
2006年銀行業面臨雙卡風暴，國內消費金融資金需求降低，放款利率因銀行爛頭寸仍多而下降。加上央行調昇重貼現率與短期融通利率，使得存放款利差由2.17%降至1.85%，對於以放款賺取利差為主要業務的銀行來說，獲利能力受到嚴重的擠壓。但如果銀行能將利率1.5%存款用來做低風險之投資操作，若一年投資績效達12%，中間的利差就達10%，也許可舒緩現今利差縮小造成盈餘下降的窘境。從經濟學的「選擇行為」角度來看，銀行在尋找獲利模式的中有了新的選項。
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「財務工程研究」跨領域結合多種學科，每一筆數據分析與投資決策均有其學理依據，可有效避免人為「情緒性」風險。
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